Strip Straddle Klasy Straddle klasyfikujemy jako zmienną strategię handlu opcjami, ponieważ najlepiej sprawdza się, gdy oczekujesz znacznego przesunięcia w cenie papieru wartościowego. Jednak, chociaż większość tego typu strategii jest specjalnie zaprojektowana do użycia, gdy nie masz nic do sugestii, w którym kierunku cena bezpieczeństwa się poruszy, ta jest przeznaczona do użycia, gdy twoja zmienna perspektywa ma tendencję spadkową. Oznacza to, że uważasz, że duży spadek cen podstawowych papierów wartościowych jest bardziej prawdopodobny niż duży wzrost. Rozgałęzienie paska jest po prostu przedłużeniem długiej obwódki z jedną modyfikacją, w której kupujesz większą liczbę putów niż połączeń. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd tej strategii, ale sugerujemy, aby zapoznać się z długą kwestią przed badaniem tej strategii. Jeśli nie jesteś jeszcze w pełni świadomy tego, jak to działa, najpierw przeczytaj tę stronę. Krytyczna strategia "Kluczowe punkty" (z tendencją niedźwiedziową) Odpowiednia dla początkujących Dwie transakcje (kupuj i kupuj) Spread debetowy (koszt z góry) Jest również znany po prostu jako niski poziom transakcji Wymagany dział sekcji Szybkie linki Zalecane opcje Brokerzy Przeczytaj recenzję Visit Broker Przeczytaj Recenzję Odwiedź Broker Przeczytaj Recenzję Odwiedź Broker Przeczytaj Recenzję Odwiedź Brokera Przeczytaj Recenzję Odwiedź Brokera Kiedy amp Jak korzystać z Strip Straddle Już stwierdziliśmy, że straddle to strategia handlowania opcjami, która ma być używana, gdy twoja perspektywa jest niestabilna z tendencją niedźwiedziową . Dlatego używałbyś go, gdy spodziewasz się dużego ruchu w cenie podstawowego zabezpieczenia i chociaż nie jesteś całkowicie pewien, w którym kierunku, uważasz, że ruch w dół jest bardziej prawdopodobny niż w górę. Może on korzystać z dużego ruchu w dowolnym kierunku, ale spowoduje większe zyski z ruchu w dół. Zastosowanie straddle strip jest bardzo podobne do stosowania długiego straddle, w tym, że kupujesz za pieniądze i za pieniądze. Jedyną różnicą jest to, że musisz kupić większą liczbę zakładów niż połączeń. Nadal musisz użyć tej samej daty wygaśnięcia zarówno dla połączeń, jak i zakładów. Podstawową decyzją, którą musisz podjąć, jest stosunek współczynników kuponów do połączeń, z których korzystasz. Jako punkt wyjścia sugerujemy użycie współczynnika 2 do 1, ale można to dostosować według własnego uznania. Przykład Straddle Strip Poniżej przedstawiamy przykład, w jaki sposób można zastosować straddle strip. Dla uproszczenia zastosowaliśmy zaokrąglone dane, a nie dokładne dane rynkowe, a my zignorowaliśmy koszty prowizji. Akcje Spółki X są notowane na poziomie 50, a Ty uważasz, że cena spowoduje znaczny ruch, najprawdopodobniej w dół. Na wezwanie do zapłaty (strajk 50) handluje się na poziomie 2. Kupujesz 1 kontrakt (zawierający 100 opcji), kosztem 200 sztuk. To jest Noga A. Za pieniądze puts (strajk 50) handluje się na poziomie 2. Kupujesz 2 kontrakty, kosztem 400 sztuk. To jest Noga B. Stworzyłeś straddle ze striptizem kosztem 600. Jeśli akcje firmy X nadal będą miały wartość 50 w momencie wygaśnięcia, to opcje obu nóg wygasną i stracisz początkową inwestycję w wysokości 600. Jeśli akcje firmy X zostaną wykupione na poziomie 53 w momencie wygaśnięcia, połączenia w dziale A będą warte 3 sztuki (łącznie 300), a wygrane w części B wygasną. Wartość 300 połączeń częściowo zrekompensuje 600 inwestycji początkowych z łączną stratą 300. Jeśli zapas X firmy będzie wynosić 57 w chwili wygaśnięcia, wówczas liczba połączeń w dziale A będzie wynosić 7 (700) łącznie, podczas gdy puts w Leg B wygasną bezwartościowo. Wartość 700 połączeń jest większa niż 600 inwestycji początkowych, a Ty uzyskasz 100 zysku ogółem. Jeśli akcje Spółki X będą miały wartość 47 w momencie wygaśnięcia, wówczas połączenia w dziale A wygasną bezwartościowo, a liczba miejsc w Nodze B będzie równa 3 (600). Wartość 600 zakładów pozwoli zrekompensować 600 początkowych inwestycji, a Ty osiągniesz równe zyski. Jeżeli akcje Spółki X będą handlowane na poziomie 43 do czasu wygaśnięcia, wówczas połączenia na Etapie A wygasną bez wartości, a liczba miejsc w Nodze B będzie wynosić około 7 (łącznie 1400). Wartość 1400 zakładów jest większa niż początkowa inwestycja wynosząca 600, a zyskasz łącznie 800. Zysk, strata i break-even Obliczenia Poniższe dotyczy strategii straddle strip. Maksymalny zysk jest nieograniczony, a zysk jest osiągany, gdy Cena Instrumentu Bazowego Zabezpieczenia (Cena Wykonania każdej Opcji na Etapie A (Cena każdej Opcji w Nodze B x Stosunek Obstawień do Połączenia)) lub gdy Cena Zabezpieczeń Podstawowych (Stawka Cena Każda opcja w dziale A - (cena każdej opcji w stosie B bitu do postawionych wezwań)) Taśma graniasta ma górny punkt progu rentowności i dolny próg rentowności. Cena za uderzenie w Górną Przerwa-Punkt Uderzenia Ceny każdej opcji na Etapie A (Cena każdej Opcji w Nodze B x Stosunek Obstawień do Połączenia) Niższy Próg Przerwy (Cena Wykonania każdej Opcji w Nodze A) (Cena każdej Opcji w Nodze B Stosunek postaw do opcji połączeń) Rozgałęzienie paska zwróci stratę, jeśli cena bazowego zabezpieczenia będzie wyższa, a górny limit równy punktowi i gt dolny punkt równy rozbiciu Maksymalna strata jest ograniczona do początkowej inwestycji i występuje, gdy cena bazowego zabezpieczenia zostanie przekroczona. straddle strip jest nieco bardziej skomplikowaną strategią niż inne podstawowe strategie transakcyjne na zmienny scenariusz, ale wciąż jest dość prosty, aby był odpowiedni dla początkujących traderów. Jest to świetna alternatywa dla długiej przerwy, jeśli wierzysz, że cena bazowego papieru wartościowego jest bardziej prawdopodobna, by przebić się na minus, niż na plus. Obowiązują tylko dwie transakcje, więc prowizje nie są szczególnie wysokie i nie ma żadnych wymogów dotyczących depozytu. Opcje o zmiennej wartości Strategie inwestycyjne Transakcje opcjami mają dwie duże zalety w stosunku do prawie każdej innej formy handlu. Jednym z nich jest zdolność do generowania zysków, gdy przewiduje się, że instrument finansowy będzie względnie stabilny w cenie, a drugi to zdolność do zarabiania pieniędzy, gdy wydaje się, że instrument finansowy jest niestabilny. Kiedy zapasy lub inne papiery wartościowe są niestabilne, oznacza to, że duże wahania cen są prawdopodobne, ale trudno przewidzieć, w którym kierunku. Stosując strategie zawierania transakcji o zmiennym opcjach, możliwe jest dokonywanie transakcji, w których zyskasz, pod warunkiem, że zabezpieczające dane ruchy znacząco podniosą cenę, niezależnie od tego, w którym kierunku się on porusza. Istnieje wiele scenariuszy, które mogą prowadzić do niestabilności instrumentu finansowego. Na przykład, firma może wkrótce wydać swoje raporty finansowe lub ogłosić inne ważne wiadomości, z których każda może prowadzić do niestabilności akcji. Plotki o zbliżającym się przejęciu mogą mieć ten sam skutek. Oznacza to, że zazwyczaj istnieje wiele okazji do osiągania zysków dzięki stosowaniu strategii transakcji o zmiennym opcjach. Na tej stronie bardziej szczegółowo przyjrzymy się koncepcji takich strategii i przedstawimy wyczerpującą listę strategii w tej kategorii. Sekcja Spis treści Szybkie linki Polecane opcje Brokerzy Przeczytaj recenzję Odwiedź brokera Przeczytaj recenzję Odwiedź broker Przeczytaj recenzję Odwiedź brokera Przeczytaj recenzję Odwiedź brokera Przeczytaj recenzję Odwiedź brokera Jakie są strategie inwestycyjne opcji ulotnych Po prostu, zmienne strategie transakcyjne opcji zostały opracowane specjalnie w celu uzyskiwania zysków z akcji lub innych papiery wartościowe, które mogą doświadczyć dramatycznego ruchu cenowego, bez konieczności przewidywania, w którym kierunku nastąpi ruch cenowy. Biorąc pod uwagę, że dokonanie osądu, w jakim kierunku zmierza cena niestabilnego papieru wartościowego, jest bardzo trudne, jasne jest, dlaczego takie mogą być przydatne. Znane są również strategie dwukierunkowe, ponieważ mogą one generować zyski z ruchów cen w dowolnym kierunku. Podstawową zasadą korzystania z nich jest łączenie wielu pozycji, które mają nieograniczone potencjalne zyski, ale ograniczają straty, dzięki czemu osiągniesz zysk zapewniając podstawowe ruchy bezpieczeństwa daleko w tyle w jednym kierunku lub w drugim. Najprostszym tego przykładem w praktyce jest długa przerwa, która łączy kupowanie takiej samej liczby opcji kupna i wystawianie opcji na te same podstawowe zabezpieczenia przy tej samej cenie wykonania. Kupowanie opcji kupna (długa rozmowa) ma ograniczone straty, kwotę, którą wydajesz na nie, ale nieograniczone potencjalne zyski, ponieważ możesz zarobić tyle, ile cena podstawowego zabezpieczenia rośnie. Zakup opcji put (długa pozycja) ma również ograniczone straty i prawie nieograniczoną zyskowność. Potencjalne zyski są ograniczone tylko przez kwotę, którą może obniżyć cena bazowego papieru wartościowego (tj. Jego pełną wartość). Łącząc te dwie pozycje razem w jedną ogólną pozycję, powinieneś dokonać zwrotu w zależności od kierunku, w którym się porusza. Pomysł polega na tym, że jeśli podstawowe zabezpieczenie wzrośnie, osiągniesz większy zysk z długiego połączenia, niż stracisz z długiego wkładu . Jeśli podstawowe zabezpieczenia zostaną zmniejszone, zyskasz więcej z długiego wkładu, niż stracisz z długiego połączenia. Oczywiście to nie jest bez ryzyka. Jeśli cena bazowego papieru wartościowego wzrośnie, ale nie na tyle, aby zyski z długich połączeń były wyższe niż długie straty, wówczas stracisz pieniądze. Podobnie, jeśli cena bazowego papieru wartościowego spadnie, ale nie na tyle, aby długie zyski były większe niż straty z tytułu długich połączeń, stracisz także pieniądze. Zasadniczo niewielkie ruchy cenowe nie wystarczają, aby czerpać zyski z tej lub innej niestabilnej strategii. Aby powtórzyć, strategie tego typu powinny być stosowane tylko wtedy, gdy spodziewasz się, że podstawowe zabezpieczenie będzie miało znaczny ruch cenowy. Lista strategii opcji alternatywnych Strategia handlowania Poniżej znajduje się lista strategii transakcji opcji zmiennych, które są najczęściej używane przez handlowców opcji. Zawarliśmy tutaj bardzo podstawowe informacje o każdym z nich, ale możesz uzyskać więcej szczegółów, klikając odpowiedni link. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy wyborze, którego z nich użyć i kiedy, może Ci się przydać nasze Narzędzie Doboru. Omówiliśmy pokrótce długą przewagę powyżej. Jest to jedna z najprostszych strategii lotnych i doskonale nadaje się dla początkujących. W grę wchodzą dwie transakcje i tworzy on spread debetowy. Jest to bardzo podobna strategia do długiej przerwy, ale ma niższy koszt początkowy. Jest również odpowiedni dla początkujących. Jest to najlepsze rozwiązanie, gdy twoja perspektywa jest niestabilna, ale uważasz, że spadek ceny jest najbardziej prawdopodobny. Jest to proste, obejmuje dwie transakcje w celu utworzenia spreadu debetowego i jest odpowiednie dla początkujących. Jest to w zasadzie tańsza alternatywa dla straddle strip. Obejmuje również dwie transakcje i jest odpowiedni dla początkujących. Używałbyś tego, gdy twoja prognoza jest niestabilna, ale uważasz, że wzrost ceny jest najbardziej prawdopodobny. Jest to kolejna prosta strategia, która jest odpowiednia dla początkujących. Uderzenie paska jest zasadniczo tańszą alternatywą dla siodła paska. Ta prosta strategia obejmuje dwie transakcje i jest odpowiednia dla początkujących. Jest to prosta, ale stosunkowo droga strategia odpowiednia dla początkujących. Do utworzenia spreadu debetowego zaangażowane są dwie transakcje. Ta bardziej skomplikowana strategia jest odpowiednia, gdy twoja prognoza jest niestabilna, ale uważasz, że wzrost cen jest bardziej prawdopodobny niż spadek ceny. Do utworzenia spreadu kredytowego stosowane są dwie transakcje i nie jest to zalecane dla początkujących. Jest to nieco złożona strategia, której można użyć, jeśli twoja perspektywa jest niestabilna, ale preferujesz spadek cen w stosunku do wzrostu cen. Spread kredytowy jest tworzony przy użyciu dwóch transakcji i nie jest odpowiedni dla początkujących. Jest to zaawansowana strategia, która obejmuje dwie transakcje. Tworzy spread kredytowy i nie jest zalecany dla początkujących. Jest to zaawansowana strategia, która nie jest odpowiednia dla początkujących. Obejmuje dwie transakcje i tworzy spread kredytowy. Ta złożona strategia obejmuje trzy transakcje i tworzy spread kredytowy. Nie nadaje się dla początkujących. Ta zaawansowana strategia obejmuje cztery transakcje. Spread kredytowy jest tworzony i nie nadaje się dla początkujących. Jest to złożona strategia handlowa, która obejmuje cztery transakcje w celu utworzenia spreadu kredytowego. To nie jest polecane dla początkujących. Są to cztery transakcje, które powodują rozłożenie obciążenia. Jest złożony i nie polecany dla początkujących. Ta zaawansowana strategia tworzy spread kredytowy i obejmuje cztery transakcje. Nie nadaje się dla początkujących. Jest to złożona strategia handlowa, która nie jest odpowiednia dla początkujących. Tworzy rozkład debetowy za pomocą czterech transakcji. Strategie inwestycyjne na niestabilnych rynkach Większość inwestorów zdaje sobie sprawę, że rynek przechodzi okresy silnych trendów i okresów bocznych. Wielu inwestorów stosuje odmienny system transakcyjny dla każdego środowiska. Ale co dzieje się w okresie skrajnej zmienności. Każdy system, którego może użyć przedsiębiorca, jest podatny na wzmożone wahania na rynku, które mogą wymazać poprzednie zyski i więcej. Stosując metodę handlu bezkierunkowego lub opartą na prawdopodobieństwie, inwestorzy mogą lepiej chronić swoje aktywa. Kiedy zwiększa się zmienność Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między zmiennością a ryzykiem. Zmienność na rynkach finansowych postrzegana jest jako ekstremalne i gwałtowne wahania cen. Ryzyko to możliwość utraty części lub całości inwestycji. Wraz ze wzrostem zmienności, podobnie jak zyski i ryzyko strat, rynek przechodzi od szczytów do minimum. W tych okresach następuje znaczny wzrost częstotliwości transakcji i odpowiadający im spadek czasu zajmowanych pozycji. W okresach zwiększonej zmienności, nadwrażliwość na wiadomości często odbija się na cenach rynkowych. Inwestycje kierunkowe Większość prywatnych inwestorów praktykuje inwestycje kierunkowe. co po prostu wymaga, aby rynki poruszały się konsekwentnie w pożądanym kierunku, który może być albo w górę, albo w dół. Czasomierze rynku, długich lub krótkich inwestorów kapitałowych i trend inwestorów wszystkie opierają się na strategiach inwestycyjnych kierunkowych. Czasy o zwiększonej zmienności mogą powodować rynek bezkierunkowy lub boczny. wielokrotnie wyzwalające straty stop. Zyski wypracowane przez lata mogą ulec erozji w ciągu kilku dni. Inwestycje bezkierunkowe Bezkierunkowe inwestorzy próbują wykorzystać nieefektywność rynkową i rozbieżności w cenach. Poniżej przedstawiamy niektóre strategie, które stosują: Equity Market Neutral - Tutaj można zabłysnąć kolekcjonerów, ponieważ umiejętność wybierania odpowiednich zapasów jest najważniejsza dla tej strategii. Celem jest wyeksponowanie różnic w cenach akcji poprzez ich długi i krótki udział w tym samym sektorze, branży, kraju, kapitalizacji rynkowej itd. Koncentrując się na sektorze, a nie na rynku jako całości, kładzie się nacisk na kategoria. W konsekwencji strata na krótkiej pozycji może zostać szybko zrekompensowana przez wzmocnienie na długim. Sztuką jest identyfikacja wyróżniających się i słabych wyników akcji. Zasada stojąca za tą strategią polega na tym, że zyski będą bardziej powiązane z różnicą między najlepszymi i najgorszymi wynikami niż ogólna wydajność rynku, a zatem będą mniej podatne na zmienność rynku. Scalenie połączeń - Wielu prywatnych inwestorów zauważyło, że akcje dwóch spółek zaangażowanych w potencjalną fuzję lub przejęcie często reagują inaczej na wieści o zbliżającym się działaniu i próbują skorzystać z reakcji akcjonariuszy. Często akcje nabywców są dyskontowane, a zapasy nabywanej firmy rosną w oczekiwaniu na wykup. Strategia arbitrażu fuzji usiłuje wykorzystać fakt, że połączone akcje generalnie obracają się z dyskontem do ceny po połączeniu, ze względu na ryzyko, że jakakolwiek fuzja mogłaby się rozpaść. Mając nadzieję, że fuzja się zakończy, inwestor powinien jednocześnie kupić docelowy zapas akcji spółki i skrócić czas nabywania akcji spółki. Względna wartość arbitrażowa - podejście oparte na względnej wartości poszukuje korelacji między papierami wartościowymi i jest zwykle stosowane na rynku bocznym. Jakie rodzaje par są idealne Są to wagi ciężkie w tej samej branży, które dzielą znaczną część historii handlowej. Kiedy już zidentyfikujesz podobieństwa, czas oczekiwania na ich rozbieżności. 5 lub większa rozbieżność trwająca dwa dni lub więcej sygnałów, że możesz otworzyć pozycję w obu papierach wartościowych z oczekiwaniem, że ostatecznie się zbiegną. Możesz wydłużyć niedowartościowane zabezpieczenie i krótko przewartościowane, a następnie zamknąć obie pozycje, gdy się zbiegną. Event Driven - ten scenariusz jest wywołany przez wstrząsy korporacyjne, czy to fuzja, sprzedaż aktywów, restrukturyzacja, czy nawet bankructwo. Każde z tych wydarzeń może tymczasowo podnieść lub obniżyć cenę akcji spółki, podczas gdy rynek stara się ocenić i wycenić te najnowsze rozwiązania. Strategia ta wymaga umiejętności analitycznych w celu zidentyfikowania podstawowej kwestii i jej rozwiązania, a także umiejętności określenia indywidualnej wydajności w odniesieniu do całego rynku. Handel zmiennością Inwestorzy, którzy szukają zysków ze zmienności rynku, mogą wymieniać ETFy lub ETN na indeks zmienności, taki jak iPath SampP 500 VIX Krótkoterminowe Kontrakty Futures ETN (ARCA: VXX). VXX śledzi ruch wskaźnika volatiliy CBOE (VIX). Podczas trwania impasu budżetowego i problemu limitów zadłużenia w 2017 r. VXX wzrósł prawie o 21 lat. Po rozwiązaniu problemu spadł prawie 30. Jeśli inwestorzy kupili VXX, zanim znacząco wzrosną i sprzedadzą się na szczycie, osiągną duże zyski. Inwestycje oparte na prawdopodobieństwie Chociaż opinia konsensusu inwestorów zazwyczaj skutkuje stosunkowo wydajną ceną akcji, która odzwierciedla wszystkie znane informacje, to oczywiście czasy, kiedy jeden lub więcej kluczowych danych o firmie nie są szeroko rozpowszechniane, co powoduje nieefektywną cenę akcji, która nie znajduje odzwierciedlenia w wersji beta. Inwestor podejmuje zatem dodatkowe ryzyko, którego najprawdopodobniej jest nieświadomy. Inwestowanie oparte na prawdopodobieństwie to jedna strategia, która może pomóc w ustaleniu, czy czynnik ten dotyczy danego stada lub zabezpieczenia. Inwestorzy stosujący tę strategię porównują przyszły wzrost firmy przewidywany przez rynek z faktycznymi danymi finansowymi firmy, w tym bieżącymi przepływami pieniężnymi i historycznym wzrostem. To porównanie pozwala na obliczenie prawdopodobieństwa, że cena akcji rzeczywiście odzwierciedla wszystkie istotne dane. Przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria tej analizy, są zatem uważane za bardziej prawdopodobne, aby osiągnąć przyszły poziom wzrostu, który rynek postrzega jako posiadający. Dolne czasy Lotne czasy dają szansę na ponowne rozważenie strategii inwestycyjnej. Chociaż opisane tutaj podejścia nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów, mogą zostać wykorzystane przez doświadczonego handlowca, a alternatywnie, każda opcja jest dostępna za pośrednictwem profesjonalnego menedżera pieniędzy. Jak zbudować strategię handlową? Podczas handlu na rynkach często korzystne jest posiadanie podejście strategiczne. Podczas, gdy koncepcja handlu z humbami i zachciankami, a także zyski z tego powodu, może wydawać się atrakcyjna w praktyce, jest znacznie trudniejsza i znacznie mniej prawdopodobna niż w przypadku, gdy ma się formułę, z którą spekulują na rynkach. Jest na to wiele sposobów. W tym artykule omówimy główne obszary, na które inwestorzy chcą się skupić podczas budowania swoich strategii. Zanim strategia zostanie kiedykolwiek stworzona, przedsiębiorca musi najpierw zdecydować, z której sytuacji rynkowej korzystają. W pierwszej części naszej serii How to Build a Strategy. przyjrzeliśmy się temu tematowi w szczegółach. Jak widzieliśmy, rynki będą wyświetlać 3 podstawowe warunki: Trend, Range i Breakout (jak pokazano na poniższej ilustracji). Created with MarketscopeTrading Station Każdy z tych warunków rynkowych może wykazywać wyraźnie różne tony. Zakresy mogą zwykle mieć miejsce na spokojnych rynkach. Opór i opór definiujący zakresy zostają zerwane, gdy cena się wyrwie, często z jakiejś formy wiadomości lub bodźców. Breakouts mogą być szybkie i wściekłe, szybko biegnące do zatrzymania lub ograniczenia. Wyładowania mogą być bardzo zmienne i jako takie, strategie te muszą być budowane inaczej niż strategie zasięgu lub trendów w odniesieniu do pieniędzy i zarządzania ryzykiem. Kiedy na rynku pojawi się uprzedzanie, mogą rozwinąć się długoterminowe trendy. Po raz kolejny jest to wyjątkowy warunek, który wymaga podejścia innego niż rynek zasięgu lub trendów. Po tym, jak przedsiębiorca zdecyduje, na którym rynku chce zbudować swoją strategię, musi zdecydować, które ramy czasowe mają analizować i realizować ich transakcje. In The Time Frames of Trading. badaliśmy częstsze interwały, które handlowcy mogą chcieć zbadać w oparciu o pożądane czasy przetrzymywania. Poszliśmy dalej, aby zbadać koncepcję analizy wielu czasów. w którym inwestorzy mogą używać wykresu długoterminowego do mierzenia ogólnych trendów lub sentymentów, które mogą występować w parze walutowej, a następnie za pomocą wykresu krótkoterminowego w celu uzyskania bardziej szczegółowego wyglądu przy wejściu do handlu. Wielokrotne przedziały czasu analizy ramki przygotowane przez Jamesa Stanleya Wejście do handlu Kolejnym krokiem w budowaniu strategii jest rozpoczęcie projektowania sposobu, w jaki inwestor będzie wchodził do transakcji. Jak oceniliśmy w klasyfikacji warunków rynkowych. Wsparcie i opór mogą definiować zakresy, definiując w ten sposób breakouts, a także oferując spory udział w zarządzaniu ryzykiem w strategiach opartych na trendach. EURUSD wchodząc w interakcję z poziomem 1.30Stworzona ze stacją MarketscopeTrading Po tym, jak przedsiębiorca zdecydował o sposobie wsparcia i oporze, który ma zostać wykorzystany w strategii, musi znaleźć sposób na ocenę siły ruchów cenowych. W Jak zbudować strategię, Część 4: Klasyfikacja trendów. powiązaliśmy niektóre z wcześniejszych koncepcji akcji cenowych, analizy wielu ram czasowych i warunków rynkowych, aby pomóc inwestorom zobaczyć, że mogą ocenić, jak bardzo trend ten był trendem. (Created with Trading Station 2.0Marketscope) W Jak zbudować strategię, Część 5: Zarządzanie ryzykiem. przyjrzeliśmy się temu, co wielu handlowców uważa za najważniejszą część tworzenia, handlu i utrzymywania podejścia transakcyjnego, a to jest sposób, w jaki przedsiębiorcy zarządzają ryzykiem. Wiele z tej części serii opierało się na badaniach przeprowadzonych przez DailyFX w badaniu naukowym Traits of Successful Traders. W serii DailyFX Cechy udanych sprzedawców przeanalizowano rzeczywiste wyniki od prawdziwych handlowców na ponad 12 milionach transakcji, aby znaleźć to, co zadziałało najlepiej, oraz sposób, w jaki handlowcy mogliby pracować na rzecz tych wyników. Przyjrzeliśmy się, że chociaż wielu inwestorów może wygrywać częściej niż przegrywają (przy wygranej procentowej powyżej 50), to ich zyski i straty często wskazywałyby na ich sukces lub porażkę na rynkach. Następnie rozmawialiśmy o stosowaniu współczynników ryzyka do zysku, w których inwestor zarabia więcej, jeśli ma rację, niż mogliby stracić, jeśli są w błędzie. Poniższe zdjęcie pokazuje stosunek ryzyka do zysku w skali od 1 do 2: stosunek ryzyka do nagród w stosunku 1 do 2, jak przedstawiono na FXCM Trading Station II Następnie zbadaliśmy koncepcję dźwigni, zgodnie z opisem w jak dużo kapitału powinienem handlować na rynku Forex. Jeremy Wagner. Była to czwarta i ostatnia odsłona serii Cech pomyślnych sprzedawców. i dostarcza bardzo wnikliwych informacji. Z wykresu widać, że inwestorzy o większych saldach (od 5 000 do 9 999) stosowali niższe poziomy dźwigni (pokazane na dole wykresu), a te niższe poziomy dźwigni pozwoliły na większą rentowność. Handlowcy korzystający z dźwigni 5: 1 byli rentownymi 37,37 czasu, podczas gdy handlowcy z sald poniżej 1 000 używali średnio 26: 1 dźwigni finansowej i byli opłacalni tylko 20,91 czasu. Jest to ogromne odchylenie, ponieważ podmioty gospodarcze stosujące umiarkowany wskaźnik dźwigni 5: 1 były rentowne 78 częściej niż podmioty gospodarcze stosujące dźwignię w wysokości 26: 1. sugeruje, że handlowcy z firmy lsquo powinni korzystać z efektywnej dźwigni w wysokości od 10 do 1 lub mniej. Kiedy należy wykonać strategię Do tej pory omawialiśmy wiele dziedzin, na które handlowcy chcieliby zwrócić uwagę podczas budowania swoich strategii. Być może równie ważne, jeśli nie bardziej, to ndash, kiedy faktycznie będziemy wymieniać strategię, którą tworzymy. Jednym z kluczowych wyróżników rynku FX jest fakt, że nie jest on blisko. Omówiliśmy ten temat szczegółowo w artykule lsquo Trading the World. rsquo Sporządzenie wykresu 24-godzinnego charakteru rynku walutowego od handlu światem. autor: James Stanley Chociaż rynek jest otwarty 24 godziny na dobę, akcja cenowa może przybierać znacząco różne kwoty w zależności od pory dnia i od tego, skąd pochodzi płynność. Na przykład sesja azjatycka jest ogólnie uważana za oferującą wolniejszą akcję cenową, z silniejszym przywiązaniem do wsparcia i oporu oraz mniejszym potencjałem dla lsquobig moves. rsquo Z tego powodu handlowcy chcący realizować strategie oparte na zasięgu mogą być lepiej obsługiwani poprzez skupianie swoich wpisów na sesji azjatyckiej. O 3:00 ET zaczyna płynąć płynność z Londynu. które wielu handlowców uważa za lsquoheartrsquo rynku walutowego. Londyn jest największym centrum handlowym, przynosi największą płynność, a wkrótce po otwartych ruchach ndashlarge często można zaobserwować na głównych parach walutowych. Handlowcy, którzy wcześniej wykonywali strategie dotyczące zasięgu w azjatyckiej sesji, chcieliby zachować ostrożność, ponieważ wsparcie i opór można znacznie łatwiej przełamać, gdy nadchodzi szturm płynności z Londynu. Handlowcy realizujący strategie typu breakout często mogą znaleźć szybkie i niestabilne rynki, których szukają po londyńskim Open. O 8:00, gdy Stany Zjednoczone otwierają się na biznes, do rynku walutowego napływa jeszcze więcej płynności. Okres ten uważany jest za lsquooverlap, rsquo, gdy handel odbywa się zarówno w centrach handlowych w Londynie, jak iw Nowym Jorku i jest to często najobszerniejszy okres dnia na rynku walutowym. Szybkie ruchy mogą być obfite, zmienność bardzo wysoka, ponieważ potencjał odwrócenia może oczerniać nawet najsilniejsze strategie zasięgu. Po zamknięciu Londynu w ciągu dnia smak amerykańskiej sesji może się nieco zmienić. Średnie ruchy godzinne mogą się zmniejszać, a akcja cenowa może zacząć słabnąć. Sesja w USA może przybrać ton tego, co jest na ogół widoczne w sesji azjatyckiej: powolne ruchy cenowe akcentowane przez większy stopień respektowania wcześniej zdefiniowanych poziomów wsparcia i oporu. Zwyczajowy wskaźnik Tradesessions dla Trading Station --- Napisany przez James B. Stanley Możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj.
No comments:
Post a Comment